FRAGE: Wie definiere ich mein Portfolio (Investmentquote, Anlagestil, Risikostruktur)?
Das Portfolio wird marktsensitiv also abhängig von der Marktlage definiert und dynamisch angepasst.
Um eine grundlegende Portfoliostrategie zu definieren bestimme ich folgende 4 Grundpfeiler:
a) Investment-Quote
Die Investment-Quote definiert, wieviel Geld von dem gesamten Anlagevolumen investiert werden soll.
Diese Quote lege ich nicht statisch fest sondern berechne diese dynamisch abhängig vom Marktniveau auf Grundlage des Trends und des Risikos.
b) Anlagestil
Der Anlagestil legt fest, ob ich eher mittel-/langfristig investieren oder kurzfristiger traden möchte. Beim Investieren spreche ich aber eher von einer Investition in ein Trend und nicht von einer Investition gemäß „Buy & hold“. Diese Entscheidung muss für ein Portfolio nicht eindeutig getroffen werden sondern kann auch eine Mischung beider Anlagestile bedeuten.
Der Anlagestil (Anteil Traden/Investieren) wird ebenfalls dynamisch abhängig von der aktuell gültigen Chartklasse nach einer Skala definiert.
c) Portfolio-Risikostruktur
Die Portfoliorisikostruktur kennt drei verscheide Risikogruppen: Basiswerte/Bluechips, chancenorientierte Nebenwerte und spekulative Werte. Die Portfoliorisikostruktur definiert welchen Anteil welche Risikogruppe maximal haben soll. Im Basisfall gilt die Aufteilung 50%/30%/20%. Diese Aufteilung wird auf Grundlage der Marktlage abhängig von der Investment-Quote dynamisch angepasst.
d)Portfoliomärkte
Die Portfoliomärkte, in die investiert werden soll, können statisch, dynamisch und subjektiv festgelegt werden. Zu meinen Portfoliomärkten zählen USA, Europa und China. Abhängig vom jeweils dort aktuell gültigen Trend lege ich dynamisch fest, ob der Markt zum aktuellen Portfoliomarkt zählt.
Das Ergebnis der marktsensitiven Portfoliodefinition visualisiere ich in meinem Portfoliostrategie-Dashboard.
Die aktuelle Definition der Portfoliostrategie ist unter Smart Data/Dashboards/Portfoliostrategie zu finden.